浙江工商大學(xué)金融學(xué)院導(dǎo)師：江濤 正文

　　姓名：江濤　
　　性別：男　
　　出生年月：1963.3　
　　職稱：教授　
　　所在學(xué)院：金融學(xué)院　

　　教育背景
　　2002年畢業(yè)于中國科技大學(xué) 理學(xué)博士
　　1989年畢業(yè)于北京大學(xué) 理學(xué)碩士
　　1984年畢業(yè)于浙江大學(xué) 理學(xué)學(xué)士

　　目前研究領(lǐng)域：應(yīng)用概率與保險(xiǎn)精算；保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)；金融工程。

　　主要成果
　　1．Jiang T. Large-deviation probabilities for maxima of sums of subexponential random variables with application to finite time ruin probabilities. Science in China. Series A. Mathematics, 48(7), 1257-1265,2008.6. Sci收錄
　　2 ．Jiang T. Finite Time Ruin Probability in Non-standard Risk Model with Risky Investments.Journal of System Science and Complexity. To appear. Sci收錄
　　3．江濤. 保險(xiǎn)資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的破產(chǎn)概率，系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)。23（2）, 148-153, 2008
　　4．江濤，次指數(shù)隨機(jī)變量最大和的大偏差概率及其在有限時(shí)間破產(chǎn)概率中的應(yīng)用，中國科學(xué)A.輯，34（4），703-711，2008.7.
　　5．孫樹旺,江濤,具擴(kuò)散帶免賠的Erlang(2)問題的破產(chǎn)概率,中國管理科學(xué)15(5),36-41，2007.
　　6．江濤,具擴(kuò)散項(xiàng)的停止-損失再保問題的破產(chǎn)概率，中國管理科學(xué)14(6），11-15,2006江濤,Erlang風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間的破產(chǎn)概率中國管理科學(xué)14(1),112-116,2006.2.
　　7．Jiang T Chen Y. Local asymptotic behavior of the survival probability of the equilibrium renewal model with heavy Tails equilibrium renewal model with heavy Tails . Science In China (Series A).48(3), 300-306,2005 Sci收錄
　　8．江濤.GI/G/1/00排隊(duì)系統(tǒng)平穩(wěn)等待時(shí)間的漸近等價(jià)公式.數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào)24(6)，752-757,2004.
　　9．Jiang T and Yan H. The Finite-time Ruin Probability for the Jump-Diffusion Model with Constant Interest Force, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series，22(1), 171----176, 2006.2.
　　10．孫樹旺，江濤. 帶干擾的復(fù)合Poisson-Geometric過程的風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問題研究,統(tǒng)計(jì)與決策(11)，2007.
　　11．江濤，鄭飛. 廣義Erlang模型下利率波動(dòng)對保險(xiǎn)資產(chǎn)的影響，統(tǒng)計(jì)與決策(12)，2006.
　　12．Tang, Q. The finite-time ruin probability of the compound Poisson model with constantinterest force. J. Appl. Probab. 42(3), 608- - 619,2005, SCI收錄
　　13．Jiang T. and Yan H. The Finite-time Ruin Probability for the Jump-Diffusion Modelwith Constant Interest Force, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, EnglishSeries,22(1), 171-176, 2006.2.
　　14．江濤，陳宜清，平穩(wěn)更新模型下生存概率的一個(gè)局部等價(jià)式，中國科學(xué)A.輯，34（4），385-391。2004.8.
　　15．江濤，王家琪，隨機(jī)利率場合下一類離散時(shí)間模型的破產(chǎn)概率，蘭州大學(xué)學(xué)報(bào)，40（3），5-7，2004.8.

　　會(huì)議論文
　　1．Jiang T.，F(xiàn)inite Time Ruin Probability in Non-standard Risk Model with Risky Investments，Proceedings of the First International Conference on Complex Sciences: Theory and Application, 1783-1793, 2009.2., Ei收錄（In Press）
　　2．Jiang T.，Asymptotics for the Finite Time Ruin Probability in the Insurance Risk Model with Large Claims，Proceedings of the First International Conference on Complex Sciences: Theory and Application, 1033-1043, 2009.2., Ei收錄（In Press）
　　3．Jiang T.，F(xiàn)inite-time Ruin Probability of Renewal Model with Risky Investment and Subexponential Claims，Proceedings of The World Congress on Engineering 2009，will be
held in London, UK, July. (will be indexed by Ei).
　　4．Jiang T.，Ruin Probability with Constant Interest Force and Negatively Dependent Insurance Risks，Proceedings of The World Congress on Engineering 2009，will be held in London, UK, July. (will be indexed by Ei

　　課題情況
　　1．基于投資收益、再保險(xiǎn)和分紅策略的有限時(shí)間破產(chǎn)概率（70871104） 國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，在研2009-2011　隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型內(nèi)有限時(shí)間的破產(chǎn)概率（70471071），已經(jīng)結(jié)題
　　2．基于投資收益、再保險(xiǎn)和分紅策略的有限時(shí)間破產(chǎn)概率（70871104） 國家教育部哲社項(xiàng)目2009-2010， 在研
　　3．關(guān)于破產(chǎn)概率的若干問題問題 國家統(tǒng)計(jì)局課題 已結(jié)題
　　4．非壽險(xiǎn)精算中的統(tǒng)計(jì)分析 國家統(tǒng)計(jì)局課題 已結(jié)題。

　　*如果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)師信息存在錯(cuò)誤或者偏差，歡迎隨時(shí)與我們聯(lián)系，以便進(jìn)行更新完善。

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